Uvxy Handelssystem

UVXY: Wie man von diesem VIX ETF profitieren Durch diesen Artikel werde ich beschreiben, wie man von einer VIX ETF profitiert, indem man sie sowohl kurz - als auch langfristig tauscht. Diese ETF ist die Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF (NYSEARCA: UVXY), weiter bekannt als UVXY, die ihre Ticker ist. Die VIX-Einführung Die VIX wurde von CBOE im Jahr 1993 erstellt und wird oft als Investor-Angst-Messgerät bezeichnet. Es zeigt die Erwartungen der Märkte für 30-Tage-Volatilität unter Verwendung der impliziten Volatilitäten von verschiedenen SampP 500-Indexoptionen - einschließlich Anrufe und Puts. Ein weit verbreitetes Maß für das Marktrisiko ist, dass VIX-Werte von mehr als 30 einen Markt mit einer großen Volatilität infolge von Angst oder Unsicherheit darstellen, während Werte unter 20 im Allgemeinen eine weniger anstrengende oder sogar eine Zeit der Selbstzufriedenheit auf den Märkten darstellen. Die UVXY - Die ETFs Einführung Die UVXY sucht eine Rückkehr, die 2x die Rückkehr der VIX an einem einzigen Tag ist. Aufgrund der Zusammenfassung der täglichen Rendite werden die UVXYs-Renditen über Perioden außer einem Tag wahrscheinlich in der Menge und möglicherweise Richtung von der Zielrendite für den gleichen Zeitraum unterscheiden. Den Anlegern wird empfohlen, ihre Bestände konsequent, auch so häufig wie täglich, zu überwachen. So profitieren Sie von der UVXY: 1. Verkauf Die UVXY Short über die Long Term One kann von der VIX profitieren, indem sie es kurzfristig. Es verliert Wert wegen seiner Hebelwirkung, die durch die Tabellen unten illustriert wird. Unter der Annahme, dass sowohl der VIX als auch der UVXY bei 15 Punkten am Tag 0 schließen, ist die Situation nicht anders, wenn der VIX fortschreitet, dann geht er, wie in der obigen Tabelle gezeigt, auf den gleichen Wert zurück. Nachdem der VIX am Tag 1 auf 18,75 gesunken war, fiel er am Tag 2 wieder auf 15 an Tag 2 zurück. Der UVXY-Kurs lag im Vergleich zum Tag 0 erneut um 1,5 Punkte niedriger. Dies wird durch die unten gezeigte Grafik weiter belegt, Ein Vergleich zwischen dem VIX (Index) und dem UVXY. Mit freundlicher Genehmigung von stockcharts Daher ist es bewiesen, dass man profitieren, indem es kurzfristig. Was mehr ist, die Menge, die sie verliert, ist ziemlich beeindruckend, wie durch seine wöchentliche Tabelle unten gezeigt. Es hatte im vergangenen Jahr zwei Reverse Splits gemacht, die erste war ein 1: 6 Reverse Split im März 2012 die zweite eine 1:10 Reverse Split getan vor kurzem, im September 2012 getan. Die UVXY hatte 96 Jahr-to-date Und 97,69 im vergangenen Jahr. Stellen Sie sich die Gewinne vor, die man erhalten hätte, wenn er die UVXY vor einem Jahr gekürzt hätte. Mit freundlicher Genehmigung von finviz 2. Kaufen von UVXY zu Zeiten Der Kauf der UVXY zu Zeiten statt zu kurzschließen es die ganze Zeit kann auch profitabel sein, wie in der wöchentlichen Tabelle, zeigt die UVXYs Spitzen und Tröge unten. Im Februar 2012 schoss der UVXY-Schuss von einem Tiefstand von 317,40 auf 471,00 in einer Woche im Mai 2012, der UVXY schoss von einem Tief von 122,50 auf 248,70, verdoppelte sich in drei Wochen im Juli 2012, schoss es von einem Tief von 65,30 auf 94,40 in einer Woche. Mit freundlicher Genehmigung von stockcharts Daher zeigt diese Grafik, dass der Kauf der UVXY zu Zeiten kann ein hübscher Gewinn aus dem Händler zu schaffen. Aber das Problem ist jetzt, wenn wir es kaufen Wir werden tiefer erkunden, wie wir in die Tages-Chart, unten gezeigt Zoom. Courtesy of stockcharts Das Studium der niedrigsten Punkte der UVXY erreicht, bevor es seine stärksten Preiserhöhungen machte, würde man feststellen, dass es in der Nähe der Unterseite eines Bollinger Band oder sogar an der exakten Unterseite der Bollinger Bands, dass es beginnt zu brechen. Aber es kann auch beobachtet werden, dass das UVXY dazu tendiert, weiter zu fallen, wenn das Bollingerband abfällt. Daher ist es an der Zeit, nur am Boden eines stabilisierenden Bollingerbandes zu kaufen. Es kann auch beobachtet werden, dass es Zeit ist zu verkaufen (auch für den Verkauf kurz), wenn es die 20-Tage-SMA (Simple Moving Average) trifft. Wie in der obigen Tabelle zu sehen, hatte es wiederholt getestet, die 20-Tage-SMA, und das ist, wo es umgekehrt beginnt. Daher kann durch diese einfachen Regeln ein System für den Handel mit dem UVXY geschaffen werden. Die erste und zweite Gewinnmethode sind widersprüchlich und es wird erwartet, dass entweder nur mit Methode 1 gehandelt wird, nur Handel mit Methode 2 oder Handel mit beiden Methoden, die den Kauf von UVXY zur Deckung der Short-Position erfordern würde (Deckungsmethode 1) , Dann Kauf mehr Aktien (nach Methode 2). Man wird nicht erwartet, dass die erste und zweite Methoden zur gleichen Zeit, die in kein Handeln überhaupt zu übersetzen. Andere (potenzielle) Methoden zu profitieren 1. Verkauf von Anrufen Dies kann potenziell ein guter Weg, um von der UVXY profitieren, und diese Art der Nutzung der UVXYs contango ist umso ausgeprägter als die UVXY Optionen (auch so weit wie Jan 2014 ) Haben IVs (Implied Volatility) von bis zu 150, was bedeutet, dass man mehr Prämie durch den Verkauf dieser Option erhält. Aber, es gibt ein paar wichtige Risiken für diese Methode, die mich meiden. Erstens ist es sehr dünn gehandelt. Der 30. März 2013-Aufruf hat ein offenes Interesse von nur 255, und diese Zahl ist bereits die meisten unter anderem Mar 2010 Anrufe Zweitens, die UVXY schwankt wild, wie oben bewiesen, und dies könnte Auswirkungen auf die Optionen. Die UVXY könnte Raketen auf Ablaufdatum und das könnte viele Optionen in das Geld bringen, so dass Situationen sehr unerwünscht für die Option Verkäufer. Der Optionsverkäufer wäre in der obigen Situation verpflichtet, 100 UVXY-Aktien zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, als er auf dem Markt verkauft, was möglicherweise ein Verlust sein könnte (obwohl es ein Kissen nach Erhalt der Prämien geben würde). So würde ich nicht diese Methode verwenden, um gegen die UVXY zu wetten Dies kann potenziell ein guter Weg, um von der Contango als gut profitieren, mit seinem offenen Interesse an einer akzeptablen Zahl auch für Optionen so weit wie Mar 2013. Aber seine IV (Implizite Volatilität), ähnlich den Anrufen, sind extrem hoch und erreichen in einigen Fällen 150. Daher müsste man eine große Prämie zahlen, um die Option zu halten, was etwas ist, das ich nicht mag. Zweitens, die UVXY schwankt wild, wie oben bewiesen, und dies könnte Auswirkungen auf die Optionen. Die UVXY könnte in der Nähe Verfallsdatum Rakete und das könnte viele Möglichkeiten aus dem Geld bringen, so dass Situationen sehr unerwünscht für den Put Käufer. Der Käufer konnte einen Wertverlust der Optionen erkennen. So würde ich auch nicht eine solche Methode verwenden, um gegen die UVXY zu wetten. Es gibt viele Wege, von der UVXY profitieren zu können, aber die Optionsstrategien sind aus Gründen der Volatilität der UVXY zu niedrigen offenen Zinsen einfach nicht geeignet. Meiner Meinung nach bevorzuge ich den Verkauf der UVXY kurz besser im Vergleich zum Kauf es manchmal, wie man sicher sein kann, dass die UVXY würde auf lange Sicht fallen. Trotzdem, bitte noch tun Ihre Due Diligence vor Investitionen und investieren nur, was Sie sich leisten können, zu verlieren. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den genannten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen ArtikelParabolic Trading System 24. Februar 2009 Von Kenny Letzte Woche lud ich Mark McRae von SureFireTradingChallenge. Zu kommen und brechen Unterstützung und Widerstand .. und hat er jemals Check it out HIER, wenn Sie es verpasst. Nachdem der Post ging live erhielten wir eine Tonne Feedback in Bezug auf die Post AND Marks Projekt, SureFireTradingChallenge. Und das ganze Feedback war positiv Also wollte ich euch die Chance geben, wieder von Mark zu lernen. Dieses Mal bat ich ihn, in die Parabel SAR und das Handelssystem, das mit ihm geht. Adam ist ein riesiger Fan der SAR, wie Sie wissen, und ich denke, dieser Beitrag wird Ihnen helfen, zu sehen, warum Adam und Mark beide verwenden. Dont vergessen zu schwingen von SureFireTradingChallenge und geben Sie Ihr Feedback gibt. Diese besondere Technik wurde um eine lange Zeit und ist immer noch weit verbreitet von vielen Analysten wegen seiner Anpassungsfähigkeit an die meisten Märkte. Das parabolische Timeprice System wurde zuerst von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch New Concepts In Technical Trading Systems eingeführt. Es wird sehr häufig als das SAR-System bezeichnet, das Stopp und Rückwärts bedeutet. Dies bedeutet, wenn ein Stopp getroffen wird das System kehrt, so dass es dauerhaft auf dem Markt ist. Der tatsächliche Punkt, an dem das System umgekehrt wird, wird auf einer täglichen Basis berechnet (oder zu welcher Zeitspanne, die Sie betrachten) und der Stopp bewegt, um einen neuen Rückwärtspunkt zu erzeugen. Der SAR-Punkt wird nie gesichert. Mit anderen Worten, wenn Sie lange den Markt der SAR Punkt erhöhen wird jeden Tag. Das gleiche gilt für Short-Positionen. Dies ist der zeitliche Teil des Systems. Der andere wichtige Teil des Systems ist die Geschwindigkeit, mit der sich der SAR-Punkt bewegt. Wenn sich der Markt schnell bewegt, bewegt sich der SAR-Punkt zunächst langsam und steigt dann mit steigendem Markt an, dies ist der Preisteil des Systems. Die Geschwindigkeit, mit der das System ansteigt, wird als Beschleunigungsfaktor bezeichnet. Es ist jenseits dieser Lehre, die genaue Berechnung des Beschleunigungsfaktors zu geben, und es ist nicht wirklich notwendig, die Formel zu kennen, da die meisten Charting-Dienste nun das System in ihren Indikatorbereich integrieren. Beispiel, wie SAR aussieht. So weit, ist es gut. Das System ist einfach zu handeln und ist sehr visuell, so dass es leicht zu wissen, wenn Sie kurz oder lang sein sollte. Wenn der SAR Punkt (Punkte) über dem Markt sind, sollten Sie kurz sein und wenn sie unter dem Markt sind, sollten Sie lang sein. Heres das Problem Es tut sich sehr gut in den Märkten, die ich es getestet habe noch weiß ich, dass alle Händler, die es als ein Stand-alone-System handeln. Vielleicht in den Märkten der Vergangenheit hätte es gut geklappt, aber nicht so jetzt. Das Problem ist, es ist einfach zu viel whipsaw. Jetzt können Sie fragen, ob es zu viel whipsaw warum erwähnen das System überhaupt gute Frage und hier sind zwei Gründe, warum ich eine gute Verwendung für das System zu finden. Das System kann sehr effektiv sein, wenn ein Filter irgendeiner Art verwendet wird. Im Beispiel unten des eurjpy habe ich einen MACD als Filter verwendet. Wenn wir auf dem Markt waren, dann würden nur lange Signale genommen und die kurzen Signale ignoriert, solange der Filter (MACD in diesem Fall) lang bleibt. Wenn ein kurzes Signal ausgelöst wird, aber der Filter noch lange bleibt, können Sie die Position schließen und auf das nächste lange Signal warten. Das Umgekehrte gilt für Short-Positionen. Sie könnten jeden Oszillator Sie sich wohl fühlen mit oder sogar Trendlinien verwenden. Manchmal kann es sehr schwierig sein, einen guten Platz zu finden, um Ihren Halt zu setzen. Mit dem SAR-System werden Sie immer wissen, wo genau ein Stop und es wird jeden Tag zu helfen, Sperren in Gewinnen zu erhöhen. Es gibt auch die Bewegung genug Platz für Marktkorrekturen, ohne Sie aus der Position. Ich mag diese besondere Methode, wenn ich eine langfristige Position habe, die ich nur einmal am Tag überprüfen möchte. Ich kann schnell überprüfen, wie die Position ist und bewegen dann meinen Anschlag entsprechend. Ich bin sicher, Sie können viele andere Verwendungen für die SAR-System zu finden und es lohnt sich herum mit den Parametern zu sehen, ob es zu Ihrem Trading-Arsenal hinzugefügt werden kann. Seien Sie sicher und besuchen Sie SureFireTradingChallenge, um mehr über Mark und den Wettbewerb zu erfahren